量化也撑不住了？600亿大厂单周净值暴跌9%，顶级巨头50%收益近乎归零

10月17日消息，近期的资本市场可谓风声鹤唳，A股跌跌不休，科技小登腰斩遍地，不断有人清仓离场，不断有大佬大幅转仓。随着股市阴跌，我们一起看看一直背锅A股大跌之一的量化私募最近一周成绩单。 就最近一周来看，韩股跌近15%，创业板指跌近9%，科创50和深证成指跌幅近7%，日经跌超5%，纳指跌超4%，恒科跌2%，原油大涨5%。所以，本周如果重仓科技、成长，则净值跌幅会比较大。 就A股来说，过去一周依然是科技小登持续崩跌的一周，PCB、半导体、CPO跌幅惨烈，其中，广合科技跌20%，电科思仪跌19%，盛合晶微跌19%，中材科技、香浓、新易盛、芯原股份、锐捷网络、东山精密、佰维存储等均跌超15%，一批大牛股比如源杰科技、长飞光纤、中际旭创、联讯仪器也是跌幅超13%。 此外，锂电跌跌不休，周五医药股突然闪崩，天赐材料跌近20%，凯莱英、康龙化成等暴跌15%以上。 在A股集体大跌，沪深300也跌3.4%的背景下，各大私募，尤其量化私募的日子也不好过，甚至有量化巨头旗下产品单周净值暴跌9%上下。 1）据wind统计数据（百亿私募），就上周跌幅超4%的私募产品如下，最惨产品跌幅高达8.2%，是赫富旗下指增产品。 该私募是一家量化对冲基金，两名创始合伙人均来自北大，且均有着丰富的海外量化巨头任职履历。其中，董常还是赫富 投资总监，拥有10余年量化经验；总经理 蔡觉逸还是哥伦比亚大学金融学硕士，也拥有10余年量化经验。 2）蒙玺中证1000指增同样大跌7.75%。金石杂谈查询私募排排网，该私募旗下已有多只指增或量化选股策略录得今年负收益。当然了，正收益的产品会更多一些。 这是一家近年量化私募新秀，2020年规模只有10亿，24年70亿，25年直接翻倍至150亿，如今规模突破200亿。 3）稳博投资旗下多款产品跌幅惨烈，稳博指增最大跌幅高达7.5%，应该是科技持仓比较重；更为惨烈的是，该私募的小盘策略今年跌幅近30%，多只产品已跌破净值。 该私募成立于2014年，法人兼首席策略是殷陶，他毕业于 上海交通大学联读班，计算机专业本硕博；24年该私募被上海证监局采取责令改正的行政监管措施，目前管理规模100-150亿。 4）刚刚跨进800亿+，处于第一梯队的量化巨头世纪前沿，旗下量化策略跌幅超6%，9月以来基本一直在探底；今年多款产品录得负收益。 该私募成立于2015年，CEO名叫 吴敌，从事量化行业10多年，中国科学技术大学计算机学士，香港中文大学博士。此外，该公募还有不少香港中文大学背景的基金经理。 5）衍复也有不少产品单周净值跌超6%，不过今年大部分产品均录得正收益，依然头部量化的存在。首席投资官高亢，曾于 2010.7-2014.2任Two Sigma Investments研究部研究员，2015.5-2019.7任上海锐天投资量化策略投资经理。 还有几家量化巨头值得关注： 1）幻方今年不少产品再度转为负收益，量化的日子也不好过。但是，本周幻方净值很抗跌，基本跌幅都在2.5%以内，和沪指走势差不多，应该不少仓位调到了煤炭、银行等传统行业。 目前，该私募掌舵人是徐进，而根据天眼查持股穿透，梁文锋依然是实控人。 2）鸣石基金同样跨入800+第一梯队，今年大部分产品依然正收益。但就本周净值来看，其量化选股系列产品单周净值暴跌6.68%，924以来持续阴跌，且跌幅较大，7月净值暴跌30%，8月反弹20%，9月跌5%，10月跌11%，6月底近50%的年度收益近乎归零。 鸣石私募，成立于2010年12月，是一家老牌量化私募， 去年规模尚不足200亿，如今连夸多个梯级，跻身百亿量化第一梯队，规模来到800亿+，押注科技赛道一年规模增加了600亿。 3）明汯同样多款产品今年负收益，且宏观策略跌幅较大，某股票策略产品单周净值跌6%。 4）黑翼同样多款产品今年负收益，某量化策略今年亏11%，单周净值暴跌6%，10月跌9%，同样在7月净值跌近30%。但是，有意思的是，该私募规模也跨越多个等级来到了700-800亿的第二梯队。跟鸣石类似，同样偏爱科技与成长。 该私募成立于2014年，两名创始人均毕业于斯坦福大学，拥有丰富的海外内量化投资实战经验，且陈泽浩和 邹倚天均为实控人，均持股26%，前者曾任职于雷曼兄弟、博时基金；后者则任职于巴克莱、博时基金，均在华尔街顶级机构渡过金。 5）远和私募多款产品负收益，远和可颂系列产品单周净值竟然暴跌8.46%，和创业板指跌幅相当。 实控人夏良超，从从过军，且在私人证券任职过，2024年6月才成立，竟早已跻身百亿私募之列。对于这类短期规模爆发的私募，大家要注意风险。 大股东王小傲， 伦敦商学院硕士，北京大学光华管理学院学士。曾先后就职于德国安联集团和平安资管，从事保险资金投资配置工作。2019年6月起，她专注量化基金领域，先后于杭州龙